捷哥撰寫策略程式已經很順手了，至少，給的出邏輯，就能轉成程式碼來測試。
資金管理從自己土法煉鋼的模型開始，也知道系統商品的多角化組合測試，以及個別的風險配置。
以下是捷哥策略程式開發的一個經驗：
國中同學曾經問捷哥：電視廣告說電腦都可以選土豆，你的交易程式可不可以算樂透？樂透的中獎機率太低了，麻省理工教授夏農應該也難以複製樂透開獎機器來模擬，不過，投資交易相對簡單多了，要算出什麼時候買，什麼時候賣，可以自行修改模型與測試，不用花費去複製實體機器。
這就像是玩撲克21點的算牌，不是真的去算出接下來會出現什麼牌，而是出現特定牌的機率。
有一個很古老的交易策略，捷哥曾在書上看過的，2%反轉系統。
大意是
從低點上漲2%時買進，
從高點下跌2%時賣出。為什麼是2%？
捷哥偏要選擇5%，但程式要怎麼寫呢？
這個系統要統計的是趨勢的長度與組合，首先，要先定義趨勢。
在TS的內建指標中，有一個叫做ZigZag percent，只要輸入WavePcnt，也就是趨勢上漲或下跌的最少百分比，就可以畫出所有的趨勢線段。在這個百分比內的走勢，只能視為震盪，還沒有形成反轉的趨勢。這樣的定義，簡單有力，不過，ZigZag percent是用Swing來當趨勢假想端點，趨勢必須同時符合Swing的反轉，以及相鄰的兩個反轉點超過設定百分比的距離。這樣並不能真實反應，因為有時反轉Swing還沒形成前，反轉的距離已經超過設定的百分比了。
捷哥因此改寫了一個 _ZZ 函數，讓策略只考慮價格反轉的百分比：
代碼: 選擇全部
Input : zzPct(5), showTL(1), ShowW(0);
Var : zzCnt(0),Trend(0);
Array : zz[5000,6](0),MidP[3,5](0);
zzCnt = _zz(zzPct, zz, MidP, showTL, ShowW);
Trend = zz[zzCnt-1,4];
If Trend = 1 then begin
Sell{註1} MidP[2,0] * (1-zzPct/100) stop;
End;
If Trend = -1 then begin
Buy MidP[0,0] * (1+zzPct/100) stop;
End;
Value1 = _TradesLine(1);
// 註1: TradeStation 2000i程式語法中的Sell等同後來美國券商版的TradeStation或台灣常用的Multi-chart語法中的SellShort，也就是放空進場的意思。同時_TradesLine函數輸入參數值1，也會畫出交易線：進出場點的連線。
由於，策略只有多空的進場訊號，所以交易線就都是趨勢反轉5%的起點。
反轉後趨勢若夠長，那筆進場就會獲利，損益的臨界點在5%的2倍=10%。
捷哥因此再將趨勢依照長度統計分類，超過給定zzPct(5%)的趨勢長度在過去歷史中越大的(前30%），標示為灰色粗線，越小的（倒數30%）是黃色粗線，這樣方便看出容易賺或虧的趨勢行情。
結果，當可以容忍5%的震盪時，超過12%反轉長度的趨勢，占了所有趨勢個數的30%，這樣的系統要獲利交易，必須要遇到超過10%的行情以上，勝率會是30%以上。
只有簡單的多單與空單的進場，在價格圖上的交易線，藍線段代表多單獲利交易，紅色則是虧損；淺藍色代表空單獲利交易，粉紅色則是虧損。
一口台指淨獲利1,039,600元(報表上的單位是千元新台幣)。勝率38.5%，最大虧損554,800元。成本設定：手續費400,滑價2000。
簡單的邏輯，在台指就可以獲利，這代表台指是一個趨勢性不錯的市場。
這樣的策略只用到一個參數5%反轉而已，那原版的2%系統化是如何？
淨利從1,039,600，提高到2,019,200；勝率38.5%提高為42.98%；最大累計虧損，改善不多，554,800減為547,400；最小帳戶報酬率(ROA)151.37%提升為297.2%
樣樣都比5%好，顯然，沒有理由選5%這個參數，它純粹只是一開始隨意的設定。
既然2%比5%好，那會不會有比2%更好的呢？
可以透過參數最佳化測試得到答案。
以ROA當績效指標，結果2%反轉排名第4，的確表現不錯，5%則排名第12，那到底要選哪一個？
捷哥早已經厭倦選擇最佳參數了，事後表現往往不是那麼一回事，回測模擬代表只是一種樣本統計測試，未來的交易是一個更大的母體，偏差預估與處理，遠比樣本績效的選擇重要，也就是，選樣本的最佳績效參數，未來實際績效的偏差就會讓它變的更差，績效變差或許有人覺得不是很重要，只要也還能賺錢就好，但如果用偏高的績效去配置風險後，那個偏差的意義可能就是能否繼續存在市場的問題了。攻擊指數高的交易者，通常就會栽在這裡。
先不考慮最佳化模擬是不是可以代表未來的預測，單純由這些數字組合，來選一個最好的，每個人的想法也不見得會一樣。
剛才的績效指標ROA是在帳戶內，只存入最少的錢，也就是Account Size required它等於最大連續虧損(Max DrawDown)加上保證金(margin)，來計算獲利的比例。即便，淨利較少，一旦把口數按照MDD的反比來配置，讓風險一致後的淨利，還是會比較多。所以，這是同時考慮風險與報酬的指標，很適合用來評選系統。也是捷哥慣用的指標，也大大影響他未來系統開發中模組設計概念。