再談區間策略-RSI
發表於 : 週一 9月 29, 2025 11:26 am
常常聽到人說，做投資口袋要深，特別是做逆勢交易的人，否則一不小就容易破產。
RSI是一個常見的區間震盪交易的技術指標，在TradeStation或MultiCharts都有內建的策略程式：
RSI LE
RSI SE
直接把這2個策略套入到SP500指數期貨的日線圖中，結果如圖：
可以看到2022年以後的績效表現不錯(紅框內獲利的部分)，可是在2020年6月進場的那筆空單，持倉了1年多，大虧了1500點(藍框內)，這個口袋真的得很深！
逆勢策略應該要嚴格執行停損，我們把每100點測試一次停損的效果如下：
表現最好的，也要虧損1300點，績效圖其實是差不多的：
想要停損小一點的，幾乎都是不賺錢的。
這樣的策略，一般人應該用不起，仔細推敲一下策略程式，這是一個訊號反應落後的策略，在RSI從極端值反轉到設定值以內，才用市價單進場。
或許，可以搶一下訊號產生的速度，但快就可能不準，勝率會因而下降，所以也不見得可以改善績效，因此，型態的判斷或者濾網條件的處理，變成交易者研究的重心，後續，再找範例來介紹。
RSI是一個常見的區間震盪交易的技術指標，在TradeStation或MultiCharts都有內建的策略程式：
RSI LE
代碼: 選擇全部
inputs: Price( Close ), Length( 14 ), OverSold( 30 ) ;
variables: var0( 0 ) ;
var0 = RSI( Price, Length ) ;
condition1 = Currentbar > 1 and var0 crosses over OverSold ;
if condition1 then
Buy ( "RsiLE" ) next bar at market ;
代碼: 選擇全部
inputs: Price( Close ), Length( 14 ), OverBought( 70 ) ;
variables: var0( 0 ) ;
var0 = RSI( Price, Length ) ;
condition1 = Currentbar > 1 and var0 crosses under OverBought ;
if condition1 then
Sell Short ( "RsiSE" ) next bar at market ;
可以看到2022年以後的績效表現不錯(紅框內獲利的部分)，可是在2020年6月進場的那筆空單，持倉了1年多，大虧了1500點(藍框內)，這個口袋真的得很深！
逆勢策略應該要嚴格執行停損，我們把每100點測試一次停損的效果如下：
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表現最好的，也要虧損1300點，績效圖其實是差不多的：
想要停損小一點的，幾乎都是不賺錢的。
這樣的策略，一般人應該用不起，仔細推敲一下策略程式，這是一個訊號反應落後的策略，在RSI從極端值反轉到設定值以內，才用市價單進場。
或許，可以搶一下訊號產生的速度，但快就可能不準，勝率會因而下降，所以也不見得可以改善績效，因此，型態的判斷或者濾網條件的處理，變成交易者研究的重心，後續，再找範例來介紹。