再談區間策略-RSI

[X5Super]

常常聽到人說，做投資口袋要深，特別是做逆勢交易的人，否則一不小就容易破產。

RSI是一個常見的區間震盪交易的技術指標，在TradeStation或MultiCharts都有內建的策略程式：

RSI LE

代碼: 選擇全部

inputs:  Price( Close ), Length( 14 ), OverSold( 30 ) ;
variables:  var0( 0 ) ;

var0 = RSI( Price, Length ) ;

condition1 = Currentbar > 1 and var0 crosses over OverSold ;
if condition1 then                                                                    
	Buy ( "RsiLE" ) next bar at market ;

RSI SE

代碼: 選擇全部

inputs:  Price( Close ), Length( 14 ), OverBought( 70 ) ;
variables:  var0( 0 ) ;

var0 = RSI( Price, Length ) ;

condition1 = Currentbar > 1 and var0 crosses under OverBought ;
if condition1 then                                                                    
	Sell Short ( "RsiSE" ) next bar at market ;

直接把這2個策略套入到SP500指數期貨的日線圖中，結果如圖：

可以看到2022年以後的績效表現不錯(紅框內獲利的部分)，可是在2020年6月進場的那筆空單，持倉了1年多，大虧了1500點(藍框內)，這個口袋真的得很深！

逆勢策略應該要嚴格執行停損，我們把每100點測試一次停損的效果如下：

RSI-停損最佳化.png (52.47 KiB) 已瀏覽 18 次

表現最好的，也要虧損1300點，績效圖其實是差不多的：

想要停損小一點的，幾乎都是不賺錢的。

這樣的策略，一般人應該用不起，仔細推敲一下策略程式，這是一個訊號反應落後的策略，在RSI從極端值反轉到設定值以內，才用市價單進場。

或許，可以搶一下訊號產生的速度，但快就可能不準，勝率會因而下降，所以也不見得可以改善績效，因此，型態的判斷或者濾網條件的處理，變成交易者研究的重心，後續，再找範例來介紹。