再談海龜策略
發表於 : 週二 9月 23, 2025 9:30 pm
今年AI相關的投資大好，期貨上可看那斯達指數的漲幅驚人。
其實，同時期的全球政經局勢也令人驚駭，因此有避險價值的黃金，漲幅也不落人後。
上圖中的這一年，漲幅約有４成，但在今年４月被洗出場後，整段的上漲行情看似就沒有什麼參與到了，後來大盤整被停損３次，更是對後續的多單不看好了。結果，系統抱到了今年最有價值的部位。
人與系統的觀點經常是不同的，人會有情感、情緒，而系統是聽從我們一開始給定的邏輯，若這邏輯是經過嚴謹程序與測試的，可說系統是理性的，因此在人為失去信心時，系統仍可堅守崗位。
下圖把這一年的行情中的策略表現，整理出這個系統的至少10個重點：
- 多重進場：海龜系統資金管理的重點之一
- 濾網：原海龜系統並沒有這個濾網，而這個濾網避掉了後續大盤整的前中段停損
- 盤整連續停損：雖然有濾網，在大盤整時，還是遭遇了３次連續停損
- 小數口數處理：資金不大的帳戶，小數口數的捨入，可能會加倍風險，處理不可不慎
- 停損設定：進場後就設定停損保護
- 突破進場：濾網通過的突破才進場
- 加碼單進場：不同商品可能設定不同的加碼規則(這也與原海龜系統不同)
- 通道出場：海龜通道的反向出場
- 停利出場：針對獲利時的高曝曬風險時設定出場價位
- 績效管理：贏衝輸縮
這10個重點，是有一套開發導入流程來制定的，就像《超五系統交易》書中介紹的，在論壇有一套實作的課程，改成用ORB當沖當範例，有興趣可以參考大廳的課程資訊。