再談海龜策略

統計套利、海龜策略、逆勢區間、當沖策略...
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X5Super
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再談海龜策略

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今年AI相關的投資大好,期貨上可看那斯達指數的漲幅驚人。
其實,同時期的全球政經局勢也令人驚駭,因此有避險價值的黃金,漲幅也不落人後。

黃金.png

上圖中的這一年,漲幅約有4成,但在今年4月被洗出場後,整段的上漲行情看似就沒有什麼參與到了,後來大盤整被停損3次,更是對後續的多單不看好了。結果,系統抱到了今年最有價值的部位。


人與系統的觀點經常是不同的,人會有情感、情緒,而系統是聽從我們一開始給定的邏輯,若這邏輯是經過嚴謹程序與測試的,可說系統是理性的,因此在人為失去信心時,系統仍可堅守崗位。


下圖把這一年的行情中的策略表現,整理出這個系統的至少10個重點:

GC-進階.png

  1. 多重進場:海龜系統資金管理的重點之一
  2. 濾網:原海龜系統並沒有這個濾網,而這個濾網避掉了後續大盤整的前中段停損
  3. 盤整連續停損:雖然有濾網,在大盤整時,還是遭遇了3次連續停損
  4. 小數口數處理:資金不大的帳戶,小數口數的捨入,可能會加倍風險,處理不可不慎
  5. 停損設定:進場後就設定停損保護
  6. 突破進場:濾網通過的突破才進場
  7. 加碼單進場:不同商品可能設定不同的加碼規則(這也與原海龜系統不同)
  8. 通道出場:海龜通道的反向出場
  9. 停利出場:針對獲利時的高曝曬風險時設定出場價位
  10. 績效管理:贏衝輸縮

這10個重點,是有一套開發導入流程來制定的,就像《超五系統交易》書中介紹的,在論壇有一套實作的課程,改成用ORB當沖當範例,有興趣可以參考大廳的課程資訊
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