｜夢想多大•成就多高｜＃第14集
發表於 : 週六 10月 18, 2025 9:53 pm
2004年痛定思痛要走到國際商品作多商品組合，雖然開了國外帳戶，也在台指練習一定的策略開發能力，還是因為商品與平台的熟習度不夠，門檻始終沒有跨過去。
後來，把捷哥真正推出去外期的，是價格資料的維護。
當時捷哥程式下單，使用的即時資料是透過DDE，傳遞到TradeStation 2000i的Global server，最後一盤的資料會因為時間差而漏掉，每天盤後都要做一個校正的動作，若盤中連線有問題，也要從交易所的資料做一些處理來補，不過，通常會花錢買資料，針對Global這種特殊的資料格式，總有人會提供資源來做這個生意。
除此之外，期貨交易通常只交易近月，當近月交割結束交易，就得移到交割日最近的那個合約，價格資料若不做處理，在這個轉換就會出現一些怪異現象，捷哥還要記得每個月換約時，在Global Server要進行歷史價格的調整，這部分並沒有人提供這樣的歷史資料，如果有，也不知道調整的邏輯是否與自己一樣，這些資料處理要耗掉固定的作息時間，而且只是為了台指這單一市場，最後受不了，就自我突破到另一個環境去。
在2008年7月17日，台指換約，開盤大漲了161點，在連續合約的價格圖上卻看不出來，這就是因為新舊約的價差導致的。
捷哥用軟體中的價格線塗色指標(PaintBar)功能，把新約的歷史價格用黃色標示出來，就可以看出前一天換約到新約後的收盤價，相對與今天的開盤價出現一個大的跳空。
換約價差調整的意義，更根深蒂固在捷哥的交易生涯中了，美國的TradeStation提供可交易商品的歷史與即時資料，包含連續合約的價差調整，而且調整規則可以自行設定，轉過去那個交易平台，不但不用再費資源維護這些討厭的價格資料處理，還能交易更多的商品，包含指數、能源、利率公債、貨幣、農產品、肉品，真正邁進商品多角化，此時，捷哥的決心高到一個臨界點，足以克服剩下的問題了。
捷哥會在7月17日注意到這個換約的差異，是因為換約當日，因為某個緣故，導致換約時，舊約平倉了，新倉的空單卻沒有補，隔天的跳空大漲因而躲過了，但價格圖若用的是一般軟體的連續合約資料，就會看不出來，當天澄清了這些後，捷哥一方面欣慰自己已經有花工夫做換約價差調整，另一方面，也暗自竊喜這個換約的錯誤，讓自己少吐了不小的獲利。
但這是一個不健康的心態，因錯誤而做對，其實還是等於做錯，仍須檢討避免日後再做錯，否則，未來這個錯誤的行為終會導致猜難，這就是系統交易的精隨。除非那個錯誤動作，經驗證後，是系統必要的一個固定對應準則，自然就是系統的一部分了，但人總是容易偷懶以當下一時的結果當作驗證，就會犯了用少數樣本作為測試依據的不當匹配了。
其實，捷哥的系統在換約隔日空單也平倉了，並在兩天後反轉進多單，請注意，若用舊合約，多單的突破買進就要延遲當時新舊約的價差161點。
既然系統經過一定的測試驗證，就該貫徹地執行，別因為一時的行情，就想要人為干預，到最後績效不見得可以比系統好，卻會弄得七葷八素的忙亂，這個道理，捷哥還是花了好多年才能知行合一。
後來，把捷哥真正推出去外期的，是價格資料的維護。
當時捷哥程式下單，使用的即時資料是透過DDE，傳遞到TradeStation 2000i的Global server，最後一盤的資料會因為時間差而漏掉，每天盤後都要做一個校正的動作，若盤中連線有問題，也要從交易所的資料做一些處理來補，不過，通常會花錢買資料，針對Global這種特殊的資料格式，總有人會提供資源來做這個生意。
除此之外，期貨交易通常只交易近月，當近月交割結束交易，就得移到交割日最近的那個合約，價格資料若不做處理，在這個轉換就會出現一些怪異現象，捷哥還要記得每個月換約時，在Global Server要進行歷史價格的調整，這部分並沒有人提供這樣的歷史資料，如果有，也不知道調整的邏輯是否與自己一樣，這些資料處理要耗掉固定的作息時間，而且只是為了台指這單一市場，最後受不了，就自我突破到另一個環境去。
在2008年7月17日，台指換約，開盤大漲了161點，在連續合約的價格圖上卻看不出來，這就是因為新舊約的價差導致的。
捷哥用軟體中的價格線塗色指標(PaintBar)功能，把新約的歷史價格用黃色標示出來，就可以看出前一天換約到新約後的收盤價，相對與今天的開盤價出現一個大的跳空。
換約價差調整的意義，更根深蒂固在捷哥的交易生涯中了，美國的TradeStation提供可交易商品的歷史與即時資料，包含連續合約的價差調整，而且調整規則可以自行設定，轉過去那個交易平台，不但不用再費資源維護這些討厭的價格資料處理，還能交易更多的商品，包含指數、能源、利率公債、貨幣、農產品、肉品，真正邁進商品多角化，此時，捷哥的決心高到一個臨界點，足以克服剩下的問題了。
捷哥會在7月17日注意到這個換約的差異，是因為換約當日，因為某個緣故，導致換約時，舊約平倉了，新倉的空單卻沒有補，隔天的跳空大漲因而躲過了，但價格圖若用的是一般軟體的連續合約資料，就會看不出來，當天澄清了這些後，捷哥一方面欣慰自己已經有花工夫做換約價差調整，另一方面，也暗自竊喜這個換約的錯誤，讓自己少吐了不小的獲利。
但這是一個不健康的心態，因錯誤而做對，其實還是等於做錯，仍須檢討避免日後再做錯，否則，未來這個錯誤的行為終會導致猜難，這就是系統交易的精隨。除非那個錯誤動作，經驗證後，是系統必要的一個固定對應準則，自然就是系統的一部分了，但人總是容易偷懶以當下一時的結果當作驗證，就會犯了用少數樣本作為測試依據的不當匹配了。
其實，捷哥的系統在換約隔日空單也平倉了，並在兩天後反轉進多單，請注意，若用舊合約，多單的突破買進就要延遲當時新舊約的價差161點。
既然系統經過一定的測試驗證，就該貫徹地執行，別因為一時的行情，就想要人為干預，到最後績效不見得可以比系統好，卻會弄得七葷八素的忙亂，這個道理，捷哥還是花了好多年才能知行合一。