超五系統交易實作論壇

既然，撰寫策略程式順手了，就得進入多角化與風險配置與測試。

捷哥開始寫部落格，一方面記錄自己的交易歷程，一方面藉經驗分享與同好交流，這讓他日後認識很多成功交易者，如Comewish、Parkson與藍色投機客。

他在2008年7月18日記錄著：
「我到了第四年才回頭過來想風險管理，將近第八年了，我開始邁入多角化，也就是多市場組合交易。」
「當市場的相關性低，控制總組合的風險，然後把所有市場的報酬加總起來。」
「這等於是，在固定時間內，增加了數倍的交易次數，讓獲利倍數成長，但風險一樣。」
「理論歸理論，沒有去做，總是半信半疑，怎樣尋找與評估低相關性的市場？」

捷哥在2005年與同學成立團隊，第一年的獲利超過30%，就只用一支代號為X618的台指策略程式，2006年也續強，但2007與2008年就遇到瓶頸，績效開始走平。

面臨大兒子即將就讀小學，捷哥思考著，總得要有一個定居，2006年搬到高雄岡山，雖然與團隊成員更近了，但團隊後來因故解散了，搬家前前後後又耗掉了近一年時間，到2008年才開發出滿意的第2支台指策略程式X700，以及歐元保證金的策略。

歐元的資金配置與台指是一樣的，歐元20%，台指的2支策略各10%，共40%，使用捷哥自己開發的風險控制模型來配置口數，組合起來回測，MDD只有7%，總報酬16倍，若以配置的這40%的資金來計算，就變成40倍，以回測10年回推年均化報酬複利分別是31.95%與44.6%。

這篇部落格文章，最後寫著：「這樣還不夠，再給我一些時間，還有好幾個系統要加入，動態的組合風險控管也還沒做！」因為這樣的態度，未來進入美國期貨多商品交易後，組合的績效圖，不只是上升的直線，真正做到想要的複利幾何曲線，因為商品與策略數都成長了數十倍，還有每年獲利再投資模型的關鍵技術。

捷哥10幾年後回頭想，才知道深深受金融怪傑艾迪．賽柯塔影響的，不只是書中的訪問，還有在賽柯塔網站上那篇「風險管理」的文章，指引他走進系統交易，這樣的路走了10幾年，並非一路順遂，曾遇過幾次的挫折與難關，卻都不放棄地堅持夢想，去建立可比自己壽命更長的交易系統，2005因商請營業員協助測試程式下單API，被要求去講授程式交易，課後有學生要購買程式，捷哥卻拒絕了，2008年又有部落格上的朋友要求授課，捷哥也只上台北開了兩次課，課程收入似乎不錯，但捷哥沒有被非願景的短利迷惑，這比起想要做的事渺小太多了，卻會耽誤很多心力，讓自己偏離了目標。

為了這個夢想，捷哥在台灣各地尋找適合的住屋，宜蘭、新店、林口、南投、台南，最後看中了高雄岡山的社區，客廳那片灑入經過公園綠地陽光的明窗，讓捷哥認為就是打造偉大交易系統的基地了，但故事總不是那麼單純的就能結尾，有更多意想不到的挑戰，在岡山還有其他地方，正等在著捷哥。