｜夢想多大•成就多高｜＃第8集
發表於 : 週二 9月 30, 2025 4:17 pm
去年捷哥決定了往系統交易努力，但在交易日的大部分時間，都是緊張的在看盤與調整部位，雖然，這也是系統化執行歷練的一部分，但整個人都得要掛在即時報價上，也太沒有效率了，能做程式系統研究的時間很少。
要邁進程式自動交易的目標，只能盤後努力了。
交易日的盤後，一身的疲勞，還有一堆荒廢的家務等待著要處理，等到事情解決了，體力恢復了，離睡覺前的時間都不夠被一個bug來消遣(註：bug指不容易被找到的程式碼編寫錯誤)，假日才有完整的時間來研究開發與de-bug(註：程式碼除錯)。
每個假日，早上陪著太太推著小孩到大賣場採購完，就是窩在電腦前，與程式碼談戀愛，你不愛它，它就不愛你。
接觸程式交易，是2002年買的那套軟體是，才剛處理過千禧大蟲的TradeStation 2000i，弄懂操作後，幾乎都樂在參數的最佳化，以得到漂亮的淨值曲線，在經驗不足的這時期，每當一上線，總是會有意想不到的問題發生。
有次，發覺均線系統取平均計算期間長的，停損也設大，就不會有盤整期間的過度交易虧損，獲利也比較好，想想只要能夠忍受大的停損就好，結果一上線，就馬上遇到大停損，損失慘重，因為是長線系統，下一次再進場還要很久，長線的期望值是需要長的時間來累積的，當時捷哥年輕氣盛，還沒能夠領略這道理。
「不經一事，不長一智」，人生如此，在交易世界中更是如此，而且，學習更快，現實人生中，做錯事不會總是立刻看的到處罰，交易只要一做錯，市場的懲罰總是會讓人刻苦銘心。
捷哥正努力擺脫最佳化的偽程式交易研究，從各方交易的理論假說，去整理出自己的系統：
他在電腦上筆記著：
系統基礎的之總則:
進場訊號
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回測出來的淨值圖，看來慘不忍睹，跟主觀交易時要抓高低點的經驗差不多，但也沒有回測這麼慘，捷哥還不願放棄，主觀交易時還會有其他的考量，比如動能的突破與方向，試了很多個條件後，有個濾網可以有效改變淨值圖的走向。
就這樣寫碼、除蟲、回測、驗證，不斷的循環，1個、2個、好幾個周休過去了，大年夜、初一、初二到元宵也都陪著程式，進度總趕不上實務的需求，捷哥2月份的操作繳出了亮麗的成績，或許也沒有需要程式系統的支援，一樣可以追求財富，還可以有操盤的快感，想著想著，3月的操作也快要來到了。
要邁進程式自動交易的目標，只能盤後努力了。
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交易日的盤後，一身的疲勞，還有一堆荒廢的家務等待著要處理，等到事情解決了，體力恢復了，離睡覺前的時間都不夠被一個bug來消遣(註：bug指不容易被找到的程式碼編寫錯誤)，假日才有完整的時間來研究開發與de-bug(註：程式碼除錯)。
每個假日，早上陪著太太推著小孩到大賣場採購完，就是窩在電腦前，與程式碼談戀愛，你不愛它，它就不愛你。
接觸程式交易，是2002年買的那套軟體是，才剛處理過千禧大蟲的TradeStation 2000i，弄懂操作後，幾乎都樂在參數的最佳化，以得到漂亮的淨值曲線，在經驗不足的這時期，每當一上線，總是會有意想不到的問題發生。
有次，發覺均線系統取平均計算期間長的，停損也設大，就不會有盤整期間的過度交易虧損，獲利也比較好，想想只要能夠忍受大的停損就好，結果一上線，就馬上遇到大停損，損失慘重，因為是長線系統，下一次再進場還要很久，長線的期望值是需要長的時間來累積的，當時捷哥年輕氣盛，還沒能夠領略這道理。
「不經一事，不長一智」，人生如此，在交易世界中更是如此，而且，學習更快，現實人生中，做錯事不會總是立刻看的到處罰，交易只要一做錯，市場的懲罰總是會讓人刻苦銘心。
捷哥正努力擺脫最佳化的偽程式交易研究，從各方交易的理論假說，去整理出自己的系統：
- 獲利模式 = 穩定的複利期望獲利率，以及高勝率的加碼原則。
- 系統基礎 = 機械式技術分析的程式系統。
- 進場技術 = 背離系統與突破系統分別的進場點組合。
- 出場技術 =
- 加減碼技術 =
- 市場選擇 =
他在電腦上筆記著：
系統基礎的之總則:
- 基礎1：所有的資訊都會充分反應在價格上。
- 基礎2：所有的價格型態，可以區分成最基本的上漲趨勢、下跌趨勢與內包、外包型態。
- 基礎3：大部分交易時間內，同時存在上漲力量（fu）與下跌力量(fd)，也就是買方與賣方都同時存在，只是力量的拉扯。只有極少數時候，只有買方或只有賣方的單方向力量，在股票市場的術語叫做漲停鎖死，或跌停鎖死。
- 基礎4：在一個時間點內，價格最高（High）與最低（Low）的間距（Range），代表價格方向一方的最大力量表現。力量越大，代表價格移動的能量越大；力量越小，價格移動的能量越小。
- 基礎5：有效動能是持續趨勢的基礎。當有效動能不再持續，價格卻持續創新高或新低，這就是一種背離現象，潛藏著反轉的訊息。
- 基礎6：整理型態在道氏圖形理論中可切分為20種型態，是多方與空方力量交錯持續雕刻出來的，從物理學的角度也可以分析出來，其中能量的變化與轉換，對未來價格發展的方向與空間有相當高的優勢。
- 基礎7：進場訊號與出場訊號搭配，隨著價格趨勢性與波動性的不確定性，產生了許多組合。
- 基礎8：成功的交易加上適當的資金管理會創造龐大的財富。
- 基礎9：選擇並分散交易的市場，會讓風險降低，並加快獲利速度。
進場訊號
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代碼: 選擇全部
Input : Length(20);
Vars : AD(0),AccAD(0);
Vars : BuyCondition(false),SellCondition(false);
AD = (Close - Open) / (High - Low) * ticks;
AccAD = AccAD + AD;
BuyCondition = ( L < Lowest(L,Length)[1]) and ( AccAD > Lowest(AccAD, Length)[1]);
SellCondition = ( H > Highest(H,Length)[1]) and ( AccAD < Highest(AccAD, Length)[1]);
if BuyCondition then buy next bar market;
If SellCondition then sellshort next bar market;回測出來的淨值圖，看來慘不忍睹，跟主觀交易時要抓高低點的經驗差不多，但也沒有回測這麼慘，捷哥還不願放棄，主觀交易時還會有其他的考量，比如動能的突破與方向，試了很多個條件後，有個濾網可以有效改變淨值圖的走向。
就這樣寫碼、除蟲、回測、驗證，不斷的循環，1個、2個、好幾個周休過去了，大年夜、初一、初二到元宵也都陪著程式，進度總趕不上實務的需求，捷哥2月份的操作繳出了亮麗的成績，或許也沒有需要程式系統的支援，一樣可以追求財富，還可以有操盤的快感，想著想著，3月的操作也快要來到了。