系統交易架構再簡化

[X5Super]

在《超五系統交易-竹科工程師絕處逢生的量化交易世界》書中，我把系統交易的執行分成5個步驟動作：

A14_30.png (61.97 KiB) 已瀏覽 1115 次

經過這些年後，再度精簡為：

1. 預測
2. 控制
3. 管理

預測是一種規劃，預測的準確度通常與獲利性有正向關係，基本面與籌碼面等的分析、量價分析與交易策略等等，無非是想要得到高勝率背後的正期望值，在這個階段，有很多的流派方法，也是交易者投入最多心力的地方。

控制是設法讓結果與規劃一致，但是在投資交易上，能夠控制的不是獲利，而是虧損，在這一個層面上，決定了交易者是否能夠成功，甚至是生存與否的問題，控制的方法除了用數學模型來計算風險配置與控制，還要再次確認規劃的合理性，用更嚴謹更保守的方式，來測試規劃。對應的領域是資金管理與穩健性測試。

管理主要是檢視規劃與控制的結果，進行問題分析與對策，對系統目標進行回饋，沒有管理的規劃與控制，就是沒有回饋的系統，有再快的算力，再好的模型，失敗必定會來敲門。

如果做了一到防護欄，卻沒有定期檢修，一旦已經有危害的情形，在沒有提醒下，防護欄就成了陷阱。

策略管理或績效管理，就是交易的防護欄，是要定期檢視與修訂的，這個修訂的依據就是交易目標。

交易目標設定的好，搭配好這3個程序，成功將會一步一步的逼近。