海龜策略

[X5Super]

既然統計套利不是絕對報酬，虧損的發生就是必然的，當然獲利也要是有可能的，否則就不會想要用它，因此每一筆交易都落入了不確定性的困境。

不確定性可以簡單地分為兩類：隨機與非隨機。這也是學術與實務在投資上的一大論戰，交易者理所當然相信非隨機的存在，不然幹嘛傻傻撒錢到市場，最近學術上也有非隨機的論文出現了，這是知難行易的寫照，交易實務都存在這麼久了，完全隨機論的學術立場，是一座象牙塔。

市場存在非隨機性，不代表投入市場就會賺錢。

掌握到非隨機行為，還要合理制定模型，計算機率，用策略取得正報酬。這不是立竿見影的事，要持續透過測試，驗證，修正，來達到穩定。

想讓策略快點達到穩定，策略的邏輯最好是簡單的，參數數量是少的，海龜策略就符合這個條件，買賣各一個只含１個參數的函數，多空還可以共用同一個參數：

代碼: 選擇全部

Buy next bar Highest(High,Length);
SellShort next bar Lowest(Low,Length);