超五系統交易實作論壇

不論自行開發，或者他處尋來的策略，透過交易軟體，可以很容易回測出在過去的歷史價格下的績效表現，但問題是：
未來的表現會如何？

這就是所謂的 策略穩健性

在程式交易的領域中，常用到的穩健性測試方法有：

參數高原與參數孤島
樣本外測試
步進式測試(Walk-Forward Test)
不同時間周期測試
不同的商品測試


前面3項，都屬於 參數最佳化測試 。

第1項 是單純做一次最佳化。只看參數敏感度，如果績效很好，但參數值稍微變動一下，績效就會變很差，這就是 參數孤島 ，很可能選擇那個參數值的績效很好結果，是一種異常不會重複發生的情境或機率很微小，不要輕易採用 ...

濾網開發是一個獨立的系統，目的是在提高策略的效能。

這個線上課程共有11個單元，特色有

提供 獨立開發的函數架構 ，避免影響與干擾主策略程式的結構
示範如何讓 AI在這個架構下開發與撰寫濾網函數 ，跟上AI進步的速度
提供X5經驗的 多個濾網開開發範例
應用 樣本外的濾網效能分析
示範 濾網選擇的決策
先上課後付款 ，上完一個單元才繳這單元的費用，累積繳完專案優惠價格，後續單元就不用再繳費了，降低學習成本壓力

濾網開發 的報名表： 連結

因為不同策略需要的濾網性質不同，本課程以當沖做示範 ...

第一單元課程連結已經寄送給已回傳上課出席表的人，
並且已加入濾網開發的討論版面，課程有問題，在相關版面提出來討論！！
還沒回傳上課出席表的人，請記得回傳喔！！

在我還沒有進入期貨交易以前，曾經從保險顧問那裏聽到投信交易員透漏一個當沖策略，內容是這樣子的：

1. 開盤時多空各進一單位
2. 分別都設定停損單
3. 收盤時將還存在的部位都平倉

交易員說這個策略經過測試是獲利的。

後來，做程式交易，終於明白這是一個捕捉長Ｋ線的策略，進場點就是開盤，出場點就是收盤，然後只設定了停損。

為什麼這樣會是獲利的？

那就得提到一個來自Larry Williams在《短線交易秘訣》書中的研究


用台指複製LarryWilliams的研究.png


這是我在2009年用台指複製了這個研究，結論是一致的，幾年後，我又做了一次，結論仍然沒有變 ...

環島回來後，捷哥始終無法再交易下單了。


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做當沖，擔心回到以前紀律不佳的情緒控制， 讓點滴的糊塗將那一丁點的獲利能力，累積成可觀的損失貢獻給市場；做系統波段，又害怕市場出現與319相似的無法預知事件，吞噬了所有的積蓄。

捷哥就這樣不敢按下板機，持續了幾年沒勇氣下單，即便下單也是少量而且很短暫，心裡的恐懼感始終揮之不去，捷哥想來想去，認為唯一的解方，是交易一開始就知道最重要的，卻又一直忽略的「資金管理」。

重新複習了布魯斯．巴布科克寫的高級技術分析，書裡把資金管理分成四部分：

(1) 適當的帳戶規模
(2) 系統與市場的多角化
(3 ...

3月的第1周，延續2月的漲勢，捷哥的操作也很單純，只是依照獲利金額計算要增加的口數，在盤中找機會下單。


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5天分別加碼了17、5、15、0與12口，留倉部位來到131口，累積獲利也暴增到1千萬的水準，最高來到1千3百萬，周收盤也有1千1百萬。

捷哥感受到系統的力量，用主觀人為的方式還是可以成功的，比起程式研究已經花了好大的功夫，測試結果多數仍是讓人沮喪的，看來easy money不在程式交易。

這個周末，捷哥去看車，正在開的亞哥房車雖然大也剛買不久，太太在後座夾在2個嬰兒座椅中間，也真的很辛苦，趁這兩個月努力的成果,決定換一台休旅車，犒賞全家 ...

去年捷哥決定了往系統交易努力，但在交易日的大部分時間，都是緊張的在看盤與調整部位，雖然，這也是系統化執行歷練的一部分，但整個人都得要掛在即時報價上，也太沒有效率了，能做程式系統研究的時間很少。

要邁進程式自動交易的目標，只能盤後努力了。


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交易日的盤後，一身的疲勞，還有一堆荒廢的家務等待著要處理，等到事情解決了，體力恢復了，離睡覺前的時間都不夠被一個bug來消遣(註：bug指不容易被找到的程式碼編寫錯誤)，假日才有完整的時間來研究開發與de-bug(註：程式碼除錯)。

每個假日，早上陪著太太推著小孩到大賣場採購完，就是窩在電腦前，與程式碼談戀愛，你不愛它 ...

2月是考驗捷哥堅持系統化的重要歷程。


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2月2日
開平盤，然後收盤在前一交易日的開盤，也是當日的低點附近，K線圖看起來差不多，但是顏色不一樣，不同的顏色也反應在未平倉損益上，前一日還有獲利30萬，變成虧損8萬，豬羊變色淨值來回少了將近40萬，捷哥並沒有任何動作。

2月3日
開盤跳空開低30點來到6300點，並持續下跌，捷哥在6270附近又低接了10口台指，摸底始終不是捷哥的強項，這筆仍又馬上虧損，當天最低點來到6230，最後還是放棄這筆新部位，當沖在收盤6259。7倍槓桿的策略，要買漲賣跌，捷哥又一次買跌違反紀律，不知道是風險控制得宜 ...

台中的天氣比北部晴朗，地幅也大，真的如捷哥高中死黨世居說的很適合搬來居住養生。


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世居透過在營建業的長期合作關係，介紹了一個超值的5期建案，還幫捷哥親自操刀做裝潢，讓捷哥很放心的都交給了同學，不用經常的來看進度。入住前，每次來看新家，都被沿路不斷的公園綠地打動，就計畫要一一來逛逛與遛小孩，搬家整頓好的第一個假日，買了一份台中地圖，出門進電梯就開始查要去那一個公園，該如何走，電梯在12樓停下來，鄰居走了進來，看了捷哥手上的地圖，忍了大約5層樓的時間，好奇的問，你不是就住在這社區，怎麼拿著台中地圖？

搬家隔天住戶大會，社區總幹事希望捷哥出來競選委員 ...

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這個線上課程的重點

• 除了超五的多個範例外
• 還有如何讓AI開發濾網與寫濾網程式的單元
• 這不是只有濾網範例與程式，還有解開跟上AI進步速度的鑰匙
• 還有如何分析濾網的效用與選擇

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