超五系統交易實作論壇

這個年代，AI幾乎被當成神了，好像什麼事情交給祂，都很快可以得到回覆。

最近也看到一個討論：想法是便宜的，執行才是關鍵！

執行永遠是關鍵，不去做就不會有結果，但在執行的前後，又牽涉到２個關鍵：規劃與確認，這是掌握AI算力之外，還要努力的事，尤其在交易事業上。

確認當然也可以讓AI來做，是一種代理人的概念，至於規劃，至少對於交易這種不確定性的工作來說，AI的規劃能力是值得質疑的，交易者的能力是建構在財產存亡的現實中學習得來的，如何讓AI在相同的環境下快速學習，應該比剛才提到的確認代理人更具挑展吧！

交易想法的執行，超五把它分為４個步驟：開發、導入、交易與回饋 ...

之前在淺談策略版面文章 再談海龜策略 ，以這一年的黃金日線為例，介紹海龜策略套用後的十個重點，價格圖發展至今如下：


GC日線多單-完整-50.png


那可以用在其他商品嗎？比如沒有什麼相關性的肉牛期貨？
在雜談的版面文章 期貨停板不少見 也有稍微提到，套用海龜策略多單的肉牛日線圖


FC日線多單-50.png


這兩個商品日線的共同點，就是走了一年的多頭，在最近急殺，差異點是黃金期間曾出現約半年的大盤整，肉牛沒有。
海龜策略都大致抓到趨勢，也在急殺反轉後順利出場。

趨勢策略抓到趨勢本來就是正常的事，我們要關注的是

沒有趨勢時的表現，會不會一厥不振 ...

很多人都以為只有股票才有漲跌停，以股票指數為標的的期貨，應該不容易出現吧？

事實上，台指期不管是早一點的年代，或者這幾年都有出現過，在市場久1點就會碰到。

其實，海期的漲跌停板也不少見，最近，飼養牛在幾天內就出現2次跌停


肉牛跌停-50.png


上圖看到系統的空單，剛好下在第２次跌停價位上，策略還真敢追空！

那肉牛有作多單嗎？有被跌停板打到嗎？


肉牛多單-50.png


有的，在第1根跌停的隔天出場，跟最近的黃金多單一樣，漲到瘋狂時，就容易被瘋狗浪打到！

仔細看一下這一年的肉牛價格走勢，一路都走多，沒有黃金的大整理，但系統同樣因為濾網，漏掉了肉牛最大的那段行情 ...

最近一年的黃金行情，對於海龜系統有很精彩的回應，對此，論壇發表過2篇文章

再談海龜策略

組合在平衡中創造厚尾的例子


這是第3篇了！

上一篇的最後行情是下圖倒數第5根出現黃點的K線，代表隔天要 風控出場


黃金終於出場-50.png


前一篇文章《組合在平衡中創造厚尾的例子》提到黃金這波行情，從8月底開始到最高價，上漲點數用到小道瓊期貨規格來看，短短不到2個月上漲了2萬點，每天的波動在最後一周極為瘋狂，相當於起漲點的2~3倍，這時行情續漲是令人興奮的，但如果反轉，卻是會相當心疼的。

設計風控出場，可以讓部位受震盪的負面影響降低，代價就是後續若獲利也會變小 ...

認識一些朋友只作當沖，主要都是因為不想要有留倉的不可控風險，這的確是當沖的重大優勢。

不過，當沖也是有美中不足的地方。

若想要當沖賺大錢，通常都是要鎖定大紅Ｋ或大黑Ｋ，而且要運用槓桿，在相對安全的時候，把部位做到最大。

這樣一來，就算勝率不是很高，也有可能把期望值放大。

勝率不高的意思，就是虧錢的天數多。


當沖連虧1周-50.png


上一周，除了週五沒有訊號外，天天虧，這周一又虧，這時心中出現均值回歸的期待，就像夾娃娃一樣，前面的玩家投了一把硬幣，卻空手離開後，總想讓人接著去試手氣。

週二因為波動小沒有訊號交易，是突破策略風雨前的寧靜訊號，果然，周三波動就來了，可惜是下殺 ...

一山總還有一山高。


2021年，捷哥花了3年建立學堂，又經過了2年的整套系統的教學，看著身邊仍繼續在系統交易或研究的已經將近20人了，雖然，遠遜於那些擁有上百成千學生的名師，但這10幾人是捷哥紮紮實實播下的種子。


種子要發芽茁壯，就像士兵需要有戰場來磨練，捷哥幾度上台北帶了幾位學生，陸續拜訪了投資與基金業界的前輩與大前輩們請益，要把眼界拉到平時常講到要打的世界盃。


在一個接一個派氣寬敞的接待辦公室中，前輩們都很客氣，仔細聽著捷哥的簡報。


「我們的團隊透過了策略的差異性，也就是捕捉不同行情的作法，再套入到國際上各類的期貨商品，用特殊的測試技術，驗證在過往的行情中的表現穩健度 ...

2017-4-16左營高鐵站出發，這次目的地不是台北車站，而是終點南港站。

捷哥決定走出宅門，正式對外傳授自己多年的交易系統建構經驗，不侷限在臉書社團。 這個開始並不是辦一場轟轟動動的講座，也沒有頭頭是道的滿滿文宣廣告，就只是在臉書詢問要不要來場高鐵星巴克的交易系統網聚，延續2017-2-10網路上提供的短期實作，並且可以當面討論交流。打算就此來打造交易系統課程的架構開端。

當下，已經有不少公開傳授交易程式的課程，也聽到很多負面的抱怨，有些課程真的是來亂的，有些則是教與學之間的期望落差造成的，捷哥自己一個人在程式交易市場打滾了10幾年，除了繼續自我茁壯，也打算撥出一些資源 ...

除了在部落格分享文章，因此開課進而和一些學生結緣，還又針對有意願實作的學生，組了x5實作一班，做過一次長期免費的系統建構輔導，不過因故沒有成功。失敗的原因，在後來成立的社團文章，曾發過一篇文章說明。

那個社團本來名為潛水艇，是不公開社團，捷哥打算取代奔波的實體課程，用線上討論來達到更多的連結，當然是要有效的連結，所以，社團中設計了資格審核規則，並且把x5實戰一班的成員再度加進來，給彼此再一次機會，盼能攜手共創程式系統交易與研究的未來。

這個社團後來也沒有成功建立團隊，多數時間都是捷哥一個人自言自語，就把社團改名為打屁社，打屁了幾年，就忙到沒屁話也沒人聽了，一直到2020年捷哥出書 ...

最近在整理以前粉專的文章，轉載到論壇上來，剛好有幾集談到交易訓練課程。

那是從2005年開始的緣分，至今也20年了，賣課程或許不難，用上商學院那一套，8、9成管用，但是商品若沒有靈魂，最後就會只剩下數字，大企業要永續，靠的也是願景與社會責任，做了對的事，營利是自然的，營利是商業化永續的基礎。

專職交易通常是個人事業，做得再好，也就一輩子。

而我的個人交易事業的願景，在當初的Xuite部落格上，就寫出了：建立比自己壽命更長的交易系統。

這樣的願景，除了建構系統外，還要訓練與傳承，後者要做好才能成功，前者靠自己，後者只能盡人事聽天命，或許要等到老葉已枯，繁芽才出，看不到落地生根，也不遺憾 ...

窗外還是一片漆黑，5點鐘起個一大早，從岡山搭第一班捷運，到左營也搭上第一班高鐵，在9點講課前，抵達了台北車站前的講座會場。

自從在家專職交易後，幾乎沒有過一個人外出並留宿，這次講座有2天，2010年9月11日星期六捷哥講了一整天，星期日上午又半天，中午請學員們在凱撒飯店的自助餐吃飯，也藉此知道學員學習的反應。

為了彰顯課程品質，講座定價並不便宜，不過，大部分的人都拿到優惠價，教室與餐費再扣除捷哥的車資與住宿費，大概還剩下1萬元，搭高鐵回家前，在新光三越分別幫太太與小孩，買了禮物，金流收支是打平不剩，若有因此種下種子，日後總會發芽茁壯，利息自在人間。

無心插柳，柳成蔭。
這樣的課，在當年 ...